2009下半年银行从业资格考试风险管理考题

(总分100,考试时间90分钟)

一、单选题

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项

1.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

2.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A资产负债风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C全面风险管理模式阶段

D负债风险管理模式阶段

4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。

A企业的资产规模

B企业的目标

C全面风险管理要素

D企业的各个层级

5.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

6.风险是指()。

A损失的大小

B损失的分布

C未来结果的不确定性

D收益的分布

7.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。

A高风险低收益、低风险高收益

B高风险高收益、低风险低收益

C低风险高收益

D高风险低收益

8.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A特殊性、非盈利性和可转化性

B普遍性、非盈利性和可转化性

C普通性、盈利性和不可转化性

D普遍性、非盈利性和不可转化性

9.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A恐怖袭击

B监管规定

C声誉受损

D黑客攻击

11.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。

A建立完善的公司治理结构

B建立完善内部控制体制

C加强外部监管体制建设

D以上都不是

12.广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。

A市场风险

B法律风险

C信用风险

D市场风险和信用风险

13.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。

A强化内控意识，树立内控优先理念

B完善激励约束机制

C提高内控制度的执行力

D以上都是

14.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来()。

A声誉风险

B战略风险

C信用风险

D操作风险

15.商业银行资产的流动性是指()。

A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

C商业银行流动负债数量的多少

D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

16.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。

A国家风险

B市场风险

C操作风险

D战略风险

17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。

A改善公司治理结构

B推行全面风险管理理念

C确保各类主要风险得到正确识别和排序

D利用精确的数量模型进行量化

18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A风险转移

B风险对冲

C风险补偿

D风险规避

19.()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A会计资本

B监管资本

C经济资本

D实收资本

20.商业银行的最高风险管理/决策机构是()。

A董事会

B监事会

C股东大会

D高层管理者

21.经济资本主要用于规避银行的()。

A非预期损失

B预期损失

C大规模损失

D普通性损失

22.在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。

A文件档案的制订、管理不善

B结算支付系统失灵或延迟

C银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

23.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。

A下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D上级的问题通常包含在下级出现的问题中

24.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风 险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

A人员因素

B外部事件

C内部流程

D系统缺陷

25.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A久期缺口

B现金缺口

C融资缺口

D信贷缺口

26.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A小于

B大于

C等于

D以上都不对

27.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。

A8

B7

C6

D3

28.商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A每天

B每月

C每周

D每年

效实施。

29.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

A资产风险管理模式

B负债风险管理模式

C资产负债风险管理模式

D全面风险管理模式

30.有效风险管理体系建设必须以()为先导。

A健全的内部控制机制

B完善的公司治理机构

C先进的风险管理文化培育

D有效的风险治理策略

31.在对外币的管理中，银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。

A必须

B不需要

C可以用也可以不用

D以上都不对

32.()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A操作风险

B市场风险

C战略风险

D法律风险

33.()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

A《全面风险管理框架》

B《巴塞尔新资本协议》

C《巴塞尔资本协议》

D以上都不是

34.商业银行的资产主要是()。

A固定资产

B非流动资产

C金融资产

D无形资产

35.银行可能遭受的国家风险包括()。

A到期不还风险

B间接风险

C债务重新安排风险

D以上都是

36.()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A市场信心

B市场稳定

C政府政策

D贷款数量

37.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

A资产业务

B负债业务

C贷款业务

D证券业务

38.()不是全面风险管理模式的特征。

A全球的风险管理体系

B全面的风险管理范围

C全程的风险预测过程

D全新的风险管理方法

39.最常见的资产负债的期限错配情况指()。

A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D部分资产与全部负债在到期时间上不一致

40.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。

A增强

B减弱

C不变

D无关

41.()对战略风险管理的结果负有最终责任。

A监事会

B股东大会

C公司治理层

D董事会

42.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。

A劳资关系

B安全/环境

C未经授权的活动

D性别、种族歧视

43.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A经济资本

B会计资本

C监管资本

D实收资本

44.下列属于操作风险外部风险指标的是()。

A从业年限

B系统数量

C反洗钱警报数占比

D系统故障时间

45.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A风险转移

B风险补偿

C风险对冲

D风险分散

46.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

47.某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为()。

A16.67%

B22.22%

C25.00%

D41.67%

48.以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办理贷款转让手续；③对资产组合进行评估；④签署转让协议；⑤双方协商(或投标)确定购买价格；⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A①②③④⑤⑥

B⑥⑤③②④①

C①②⑤③⑥④

D①③⑥⑤④②

49.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

50.某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。